Хоча є багато інструментів, які можуть допомогти виявити сигнали входу або виходу з ринку, але найбільш популярний індикатор називається стохастичним осцилятором.
В аналізі блокчейн ринків немає нічого унікального. Таким чином, стохастик – це показник рушійних сил, який порівнює ціну закриття активу з діапазоном мінімуму/максимуму протягом певного періоду часу, це зручний інструмент. Що ще дуже важливо, що він працює незалежно від волатильності, навіть на швидкозмінюючому ринку криптовалют.
Для початку трохи математики:
%K = 100 * [Сума (C – L14) для періоду уповільнення %K / Сума (H14 – L14) для періоду уповільнення % K]
%D = просте ковзне середнє %K
Де:
C = останнє закриття
L14 = найнижчий мінімум за останні 14 періодів
H14 = найвищий максимум за ті ж 14 періодів
Період уповільнення %K = 3.
На щастя, крипто трейдерам не потрібно турбуватися про розрахунки, так як торгові платформи і програмне забезпечення обробляють складну формулу і виводять стохастичний осцилятор (як видно на графіку нижче).
Все, що вам потрібно знати, це те, як використовувати осцилятор, щоб максимально ефективно працювати на біржі.
Трактування стохастичного осцилятора
Почнемо з того, що індикатор може перебувати в діапазоні від 0 до 100. Зона вище 80 відповідає умовам перекупленності, а зона нижче 20 вказує на умови перепроданості.
Таким чином, цінові ралі зазвичай зупиняються після того, як стохастик досягає зони перекупленності. З іншого боку, стохастик, що сигналізує про перепроданості, вважається ознакою того, що ведмеді досягли точки виснаження.
Крім того, можна визначити сигнал розвороту тренду, коли лінія %K і лінія %D перетинаються в області перекупленності (вище 80,00) або перепроданості (нижче 20,00).
- Сигнал покупки = лінія %K перетинає лінію %D знизу на території перепроданості.
- Сигнал продажу = лінія %K перетинає лінію %D зверху на території перекупленності.
Наведений графік показує, що Біткойн впав на 11% після того, як стохастик дав сигнал на продаж 9 червня. Крім того, BTC подорожчав більш ніж на 8% після того, як стохастик зазначив сигнал покупки 29 червня (зелена стрілка).
Зверніть увагу, що, як правило, стохастик добре працює в умовах широких торговельних діапазонів або «повільних» трендів.
Стохастик – випереджаючий індикатор
Тим не менш, стохастик – лише один з багатьох інструментів.
Різниця між випереджаючим індикатором, таким як стохастик або індекс відносної сили (RSI), і запізнілим індикатором, таким як ковзні середні або смуги Боллінджера, полягають у тому, що випереджаючі індикатори передбачають рух ціни, а запізнілі індикатори відстежують їх (слідують за рухом ціни).
Випадки їх використання також відрізняється, оскільки запізнілі індикатори, як правило, більше орієнтуються на тренд і дають менше сигналів про покупку і продаж, ніж випереджаючі аналоги.
